布林带(BOLL)策略的投资效果如何?

布林带(Bollinger Bands布林通道,简称BOLL)是一种股价通道指标,由上,中,下三个轨迹线组成。其中,中间轨道是股票价格的移动平均线,上部轨道是股票价格的移动平均线。将M乘以股票价格标准偏差,下轨等于移动平均值减去M乘以股票价格标准偏差。 BOLL的计算方法可以表示为:

中轨Smd = SMA(CLOSE,N)

Upper Sup = Smd + M * Sd

下轨Sdn = Smd-M * Sd

其中,CLOSE代表股票收盘价,SMA(CLOSE,N)代表股票收盘价的N期移动平均值亚博代理 ,Sd代表股票价格的标准差。下图是Bollinger频道的示例:

布林通道

布林带认为亚博app ,中间轨是股价运动的中心,上部轨是股价运动的压力线,下部轨是股价运动的支撑线。上下导轨形成带状间隔。 ,股价将在此范围内来回波动。

但是,一旦股价波动超出此范围,则意味着市场可能发生质的变化。从高轨向上突破表明市场可能已进入新的上升趋势。此时,您应该购买并分解。下轨表示市场可能已经进入新的下降趋势,应该在此时出售。

下面,我们使用定量回溯方法分析布林带策略(BOLL)的历史表现:

[交易主题]

我们选择了12种在A股市场中具有较高代表性的股票指数,并使用BOLL策略进行单独交易。有关详细信息,请参见下表:

[测试时间]

2013年1月1日至2020年9月30日

[交易逻辑]

当策略为空头头寸时,如果收盘价高于布林通道的上限,则买入并持有;当策略有头寸时,如果收盘价低于布林通道的下限,则卖出并持有。空头。

布林通道指标_布林通道怎么看_布林通道

[参数设置]

该策略包含两个参数,即布林带中轨的平均周期参数N和带宽参数M的计算。默认值N = 20、M = 2。

[测试结果]

布林通道策略(N = 20,M =2)测试结果-性能:

布林通道

注意:“ B&H策略”是一种买入并持有策略,意味着在期初购买并持有在期末可获得的投资业绩。

布林带策略的历史股权曲线(N = 20凤凰彩票官网 ,M =2):

布林通道

Bollinger Channel策略等权组合的历史年化收益率为11.98%,与B&H策略的年化收益率基本相同。 BOLL策略在创收方面没有出色的表现,也没有创造出超越B&H策略优势的显着能力。

但是,BOLL策略在风险控制方面具有更出色的表现。等权重投资组合的历史最大亏损只有22.95%布林通道,远低于B&H策略的历史最大亏损

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回撤策略中BOLL策略的良好表现从两个方面受益。首先,作为趋势跟随策略,BOLL策略可以避免熊市的一些下跌,其次,BOLL策略可以过滤掉动荡市场中的许多错误信号。 ,因此其在震荡市场中的损失相对较小,从上图可以看出极速飞艇 ,BOLL策略在2016年至2017年的整体震荡市场中具有相对较小的回撤位。

BOLL策略的利润风险率为0.52。尽管与合格标准值1.0仍有一定距离,但在经典技术指标策略中它已经相对较高。

通常,尽管仅BOLL策略的价值并不高,但如果在其基础上加以改进,则很可能会获得好的策略。

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